Stochastische Modelle in der Lebensversicherung

Im Sinne der Förderung der Praxisorientierung der Lehre (Lehre@LMU) wird im Sommersemester 2015 die Lehrveranstaltung Stochastische Modelle in der Lebensversicherung angeboten.

Inhalt der Veranstaltung: Es werden stochastische Modelle in der Lebensversicherung behandelt, die auf Markov-Ketten basieren, und ihre praktische Umsetzung vorgestellt.
Dabei werden u.a. folgende Themen besprochen:

  • Deterministische und stochastische Zinsmodelle
  • Äquivalenzprinzip
  • Barwerte und Prämien
  • Deckungskapital
  • Thielesche Differenzen- und Differentialgleichungen

Dozentin: PD Dr. Sigrid Pöhlmann

Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelorstudierende und Masterstudierende

ECTS: Es können 3 ECTS Punkte erworben werden, die flexibel angerechnet werden können.

Vorbesprechung: Montag, 28.09.2015 um 10:15 im Seminarraum am Institut für Statistik

Termin: 06. - 08.10.2015, jeweils 9:15 Uhr - 12:30 Uhr und 14:00 Uhr - 17:30 Uhr (Seminarraum am Institut für Statistik)

Prüfung: mündliche Prüfung am 16.11.2015, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr.
Die genauen Prüfungszeiten innerhalb des Zeitfensters werden individuell mit den an der Prüfung teilnehmenden Studierenden verabredet.

Anmeldung: Es ist eine Anmeldung (formlos, mit: Name, Studiengang, Semesterzahl, Matrikelnummer) nötig. Der spätestmögliche Zeitpunkt ist der Termin der Vorbesprechung, möglichst bitte aber schon vorher per Mail an augustin[at]stat.uni-muenchen.de .

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