Stochastische Modelle in der Lebensversicherung

Im Sinne der Förderung der Praxisorientierung der Lehre (Lehre@LMU) wird im Sommersemester 2014 die Lehrveranstaltung Stochastische Modelle in der Lebensversicherung angeboten.

Inhalt der Veranstaltung: Es werden stochastische Modelle in der Lebensversicherung behandelt, die auf Markov-Ketten basieren, und ihre praktische Umsetzung vorgestellt.
Dabei werden u.a. folgende Themen besprochen:

• Deterministische und stochastische Zinsmodelle
• Äquivalenzprinzip
• Barwerte und Prämien
• Deckungskapital
• Thielesche Differenzen- und Differentialgleichungen

Dozentin: PD Dr. Sigrid Pöhlmann

Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelorstudierende und Masterstudierende

ECTS: Es können 3 ECTS Punkte erworben werden, die flexibel angerechnet werden können.

Vorbesprechung: Montag, 15.9., 10.15 Uhr Alte Bibliothek

Zeitpunkt: geblockt: Dienstag 23.9. bis Donnerstag 25.9.2014; genaueres in der Vorbesprechung

Klausur: am Freitag, den 21.11.2014, Raum: Seminarraum (Raum 144) des Instituts für Statistik (Ludwigstr. 33)

Anmeldung: Es ist eine Anmeldung (formlos, mit: Name, Studiengang, Semesterzahl, Matrikelnummer) nötig. Der spätestmögliche Zeitpunkt ist der Termin der Vorbesprechung, möglichst bitte aber schon vorher per Mail an augustin[at]stat.uni-muenchen.de .